Сравнение CALX с TDY
CALX (Calix, Inc.) and TDY (Teledyne Technologies Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CALX in Software - Application, TDY in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, CALX returned 17.73%/yr vs 19.75%/yr for TDY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и TDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у TDY с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции CALX уступали акциям TDY по среднегодовой доходности: 17.73% против 19.75% соответственно.
CALX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -34.57%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 17.73%
TDY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам CALX и TDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.02% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 23.52% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
Correlation
The correlation between CALX and TDY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between CALX and TDY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.46B
TDY:
$29.23B
CALX:
$0.51
TDY:
$18.90
CALX:
76.22
TDY:
33.38
CALX:
0.74
TDY:
1.76
CALX:
2.44
TDY:
4.88
CALX:
$1.06B
TDY:
$6.12B
CALX:
$604.90M
TDY:
$2.40B
CALX:
$60.25M
TDY:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. TDY — Ранг доходности на риск
CALX
TDY
Сравнение CALX c TDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALX | TDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.92 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.01 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALX и TDY
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки TDY в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и TDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -66.17% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.55% | -18.39% | -30.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.55% | -18.77% | -29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -32.24% | -33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -48.95% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.69% | -8.38% | -43.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -17.40% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 8.39% | +17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и TDY
Calix, Inc. (CALX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Teledyne Technologies Incorporated (TDY) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 7.14% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 21.01% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 25.70% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 24.46% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.33% | 27.61% | +23.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и TDY
Ни CALX, ни TDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и TDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и TDY
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 474.60M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 329.50M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 275.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and TDY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALX has higher volatility (10.27%) compared to TDY (7.14%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs TDY's -66.17%.
TDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и TDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор