Сравнение CALX с TDY
CALX (Calix, Inc.) and TDY (Teledyne Technologies Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CALX in Software - Application, TDY in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, CALX returned 18.42%/yr vs 20.45%/yr for TDY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и TDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -30.97%, что значительно ниже, чем у TDY с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции CALX уступали акциям TDY по среднегодовой доходности: 18.42% против 20.45% соответственно.
CALX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -26.29%
- 3 года*
- -9.06%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 18.42%
TDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам CALX и TDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -30.97% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 19.86% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
Correlation
The correlation between CALX and TDY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between CALX and TDY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALX:
$0.51
TDY:
$18.89
CALX:
71.47
TDY:
32.41
CALX:
0.70
TDY:
1.71
CALX:
2.28
TDY:
4.74
CALX:
$1.06B
TDY:
$6.12B
CALX:
$604.90M
TDY:
$2.40B
CALX:
$60.25M
TDY:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. TDY — Ранг доходности на риск
CALX
TDY
Сравнение CALX c TDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALX | TDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.30 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.91 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALX и TDY
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки TDY в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и TDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -66.17% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -18.39% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.86% | -18.77% | -28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -32.24% | -33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -48.95% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -11.10% | -43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -17.42% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 8.18% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и TDY
Текущая волатильность для Calix, Inc. (CALX) составляет 8.04%, в то время как у Teledyne Technologies Incorporated (TDY) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.57% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 20.52% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 25.10% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 24.37% | +24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 27.62% | +23.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и TDY
Ни CALX, ни TDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и TDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и TDY
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 474.60M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 329.50M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 275.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and TDY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDY has higher volatility (8.57%) compared to CALX (8.04%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs TDY's -66.17%.
TDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и TDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор