PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALI с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALI с PXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CALI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free California Municipal Index, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, CALI returned 2.99% vs 43.58% for PXI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CALI charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности CALI и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 31.40%.

CALI

1 день
0.03%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXI

1 день
0.46%
1 месяц
-4.09%
С начала года
31.40%
6 месяцев
24.82%
1 год
43.58%
3 года*
18.11%
5 лет*
16.42%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALI и PXI

2026 (YTD)202520242023
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.91%3.28%2.84%1.97%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		31.40%3.86%0.76%8.88%

Correlation

The correlation between CALI and PXI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с VTECCALI с VCADXCALI с DFCACALI с NCATXCALI с MQYCALI с VTEB
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE

Доходность на риск

CALI vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALI c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALIPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
2.05

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
2.63

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

4.04

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.91

12.41

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALI vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа PXI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALIPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

2.05

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

0.16

+2.67

Просадки

Сравнение просадок CALI и PXI

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALIPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-85.08%

+84.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-10.83%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.27%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-29.44%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

3.52%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CALI и PXI

Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.22%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALIPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

7.76%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

16.34%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76%

21.43%

-20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

33.47%

-32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

37.19%

-36.08%

Сравнение комиссий CALI и PXI

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALI и PXI

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности PXI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.52%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.29%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

CALI and PXI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.76%) compared to CALI (0.22%). In terms of maximum drawdown, CALI dropped -0.78% vs PXI's -85.08%.

On 1-year performance, PXI leads with 43.58% vs 2.99% for CALI. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXI has performed better with a 43.58% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.29% for PXI.

CALI is categorized as Municipal Bonds, while PXI is Momentum. CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for CALI and 0.60% for PXI.

CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALI и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор