PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с TRFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CALF returned 10.69%/yr vs 54.15%/yr for TRFK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности CALF и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 69.94%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-0.06%
1 месяц
31.98%
С начала года
69.94%
6 месяцев
62.01%
1 год
103.92%
3 года*
54.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-5.33%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		69.94%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between CALF and TRFK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.56

The correlation between CALF and TRFK shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и TRFK

Секторы
CALF
TRFK

Технологии

29.7%
91.8%

Потребительский циклический сектор

28.3%

-

Энергетика

10.3%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Промышленность

5.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
29.7%
TRFK
91.8%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
TRFK

-

Энергетика

CALF
10.3%
TRFK

-

Здравоохранение

CALF
9.4%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
TRFK

-

Промышленность

CALF
5.9%
TRFK
8.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
TRFK

-

Недвижимость

CALF
1.6%
TRFK

-

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
TRFK

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
TRFK

-

Коммунальные услуги

CALF

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

CALF vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.78

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.39

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

5.34

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

12.82

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.78

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.58

-1.21

Просадки

Сравнение просадок CALF и TRFK

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-29.06%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-19.56%

+13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-29.06%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.06%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-6.04%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

8.13%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и TRFK

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.92%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

9.93%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

21.73%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

27.70%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

28.91%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

28.91%

-2.89%

Сравнение комиссий CALF и TRFK

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и TRFK

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and TRFK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (9.93%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 54.15% vs 10.69% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 54.15% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.01% for TRFK.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while TRFK is Technology Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор