Сравнение CALF с TRFK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).
CALF и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и TRFK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -5.33% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью -0.86%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и TRFK
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Доходность на риск
CALF vs. TRFK — Ранг доходности на риск
CALF
TRFK
Сравнение CALF c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.95 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.19 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.21 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.00 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CALF и TRFK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и TRFK
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и TRFK
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и TRFK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -29.06% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -19.56% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -14.05% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -6.21% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 8.21% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и TRFK
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 9.87% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 20.60% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 31.56% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 28.63% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 28.63% | -2.45% |