PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALF с SIXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).

CALF и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CALF и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALF и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%52.44%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.07%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.07%.

CALF

1 день
1.93%
1 месяц
-2.56%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
21.42%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

SIXS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.19%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL

Сравнение комиссий CALF и SIXS

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

CALF vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFSIXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.80

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

4.43

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.38

Корреляция

Корреляция между CALF и SIXS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SIXS

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SIXS в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.90%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALF и SIXS

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SIXS.

Загрузка...

Показатели просадок

CALFSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-27.68%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-11.39%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-27.68%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.79%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-9.16%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.05%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SIXS

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) имеют волатильность 4.25% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALFSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.22%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.39%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

16.64%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

17.79%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

19.85%

+6.33%