PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SIXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CALF is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 3.28%/yr for SIXS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 5.36%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%52.44%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Correlation

The correlation between CALF and SIXS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.90

The correlation between CALF and SIXS shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и SIXS

Секторы
CALF
SIXS

Технологии

29.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

28.3%
6.4%

Энергетика

10.3%
2.7%

Здравоохранение

9.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
5.9%

Промышленность

5.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.8%

Недвижимость

1.6%
9.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Финансовые услуги

0.2%
23.0%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Технологии

CALF
29.7%
SIXS
5.7%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
SIXS
6.4%

Энергетика

CALF
10.3%
SIXS
2.7%

Здравоохранение

CALF
9.4%
SIXS
16.2%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
SIXS
5.9%

Промышленность

CALF
5.9%
SIXS
7.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
SIXS
10.8%

Недвижимость

CALF
1.6%
SIXS
9.0%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
SIXS
1.0%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SIXS
23.0%

Коммунальные услуги

CALF

-

SIXS
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

CALF vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.24

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.87

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.29

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

6.90

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.24

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CALF и SIXS

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-27.68%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.16%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-19.95%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-27.68%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-4.19%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-8.95%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.37%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SIXS

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.53%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.91%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

13.30%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

17.63%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

19.66%

+6.36%

Сравнение комиссий CALF и SIXS

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SIXS

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SIXS в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and SIXS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs 3.28% for SIXS. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.28% for CALF.

They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 1.00% for SIXS.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор