PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SCDS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CALF is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, CALF returned 26.19% vs 45.21% for SCDS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 26.51%.

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-1.08%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.71%
1 год
45.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и SCDS

2026 (YTD)20252024
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%1.92%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.51%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between CALF and SCDS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between CALF and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и SCDS

Секторы
CALF
SCDS

Технологии

32.4%
23.8%

Потребительский циклический сектор

28.5%
10.3%

Здравоохранение

9.7%
13.8%

Энергетика

8.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.4%

Промышленность

5.4%
16.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Недвижимость

1.5%
5.4%

Финансовые услуги

0.2%
15.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

CALF
32.4%
SCDS
23.8%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
SCDS
10.3%

Здравоохранение

CALF
9.7%
SCDS
13.8%

Энергетика

CALF
8.9%
SCDS
4.8%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
SCDS
2.4%

Промышленность

CALF
5.4%
SCDS
16.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
SCDS
2.5%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
SCDS
3.2%

Недвижимость

CALF
1.5%
SCDS
5.4%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SCDS
15.2%

Коммунальные услуги

CALF

-

SCDS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS

Доходность на риск

CALF vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.44

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.38

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

5.13

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

17.82

-6.14

CALF vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и SCDS

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-26.71%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.85%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-1.08%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.16%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.54%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SCDS

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 5.39%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.18%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

13.63%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

18.68%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

21.25%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

21.25%

+4.72%

Сравнение комиссий CALF и SCDS

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SCDS

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SCDS в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		1.10%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and SCDS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (6.18%) compared to CALF (5.39%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 26.19% for CALF. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 26.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.10% for SCDS.

They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор