PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с RDVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.80%/yr vs 12.03%/yr for RDVY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности CALF и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALF показывает доходность 14.10%, а RDVY немного ниже – 13.41%.

CALF

1 день
0.46%
1 месяц
7.83%
С начала года
14.10%
6 месяцев
11.90%
1 год
30.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.10%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%11.99%

Correlation

The correlation between CALF and RDVY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.81

The correlation between CALF and RDVY shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и RDVY

Секторы
CALF
RDVY

Технологии

32.4%
26.9%

Потребительский циклический сектор

28.5%
10.9%

Здравоохранение

9.7%
3.9%

Энергетика

8.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.5%

Промышленность

5.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
33.5%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CALF
32.4%
RDVY
26.9%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
RDVY
10.9%

Здравоохранение

CALF
9.7%
RDVY
3.9%

Энергетика

CALF
8.9%
RDVY
2.4%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
RDVY
5.5%

Промышленность

CALF
5.4%
RDVY
13.6%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
RDVY
3.4%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
RDVY

-

Недвижимость

CALF
1.5%
RDVY

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
RDVY
33.5%

Коммунальные услуги

CALF

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

CALF vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.03

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.90

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.26

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

13.71

-0.28

CALF vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и RDVY

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-40.60%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.04%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-19.11%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-25.32%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-4.99%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.15%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и RDVY

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеют волатильность 4.93% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.04%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

11.50%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.48%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

18.98%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

21.13%

+4.86%

Сравнение комиссий CALF и RDVY

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и RDVY

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.20%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CALF and RDVY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (5.04%) compared to CALF (4.93%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 12.03% vs 3.80% for CALF. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 12.03% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.89% for RDVY.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор