PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с PSCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PSCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. CALF is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.49%/yr vs 8.22%/yr for PSCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности CALF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.46%.

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%1.00%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		4.46%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.43%

Correlation

The correlation between CALF and PSCX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.63

The correlation between CALF and PSCX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и PSCX

Секторы
CALF
PSCX

Технологии

32.4%
33.2%

Потребительский циклический сектор

28.5%
10.0%

Здравоохранение

9.7%
9.6%

Энергетика

8.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.3%

Промышленность

5.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

0.2%
12.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

CALF
32.4%
PSCX
33.2%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

CALF
9.7%
PSCX
9.6%

Энергетика

CALF
8.9%
PSCX
4.2%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
PSCX
10.3%

Промышленность

CALF
5.4%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
PSCX
5.4%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
PSCX
1.9%

Недвижимость

CALF
1.5%
PSCX
2.0%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
PSCX
12.5%

Коммунальные услуги

CALF

-

PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с VTIPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с CNAV

Доходность на риск

CALF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.53

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.75

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.39

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

17.03

-5.35

CALF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и PSCX

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-10.20%

-37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-4.20%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-9.61%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-10.20%

-24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.75%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-1.85%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.83%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и PSCX

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.79%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

4.52%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

5.65%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

7.11%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

6.97%

+19.00%

Сравнение комиссий CALF и PSCX

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и PSCX

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and PSCX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.39%) compared to PSCX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.22% vs 3.49% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.22% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for PSCX.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while PSCX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор