PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с OVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALF с OVS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).

CALF и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CALF и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALF и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%12.20%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		4.70%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.

CALF

1 день
1.93%
1 месяц
-2.56%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
21.42%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

OVS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.98%
1 год
23.91%
3 года*
12.01%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с SPSMOVS с OVFOVS с OSCVOVS с OVBOVS с OVTOVS с OVM

Сравнение комиссий CALF и OVS

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

CALF vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFOVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

6.45

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между CALF и OVS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и OVS

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности OVS в 6.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.32%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALF и OVS

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и OVS.

Загрузка...

Показатели просадок

CALFOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-45.09%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-15.95%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-30.49%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.40%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-11.63%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.85%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и OVS

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.25%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALFOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.99%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

14.80%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

24.98%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

23.35%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

27.72%

-1.54%