PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с COWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CALF returned 9.56%/yr vs 19.72%/yr for COWG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности CALF и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 7.99%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-1.47%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between CALF and COWG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.62

The correlation between CALF and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и COWG

Секторы
CALF
COWG

Технологии

32.4%
51.4%

Потребительский циклический сектор

28.5%
2.9%

Здравоохранение

9.7%
20.0%

Энергетика

8.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.7%

Промышленность

5.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
6.3%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CALF
32.4%
COWG
51.4%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
COWG
2.9%

Здравоохранение

CALF
9.7%
COWG
20.0%

Энергетика

CALF
8.9%
COWG
7.3%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
COWG
5.7%

Промышленность

CALF
5.4%
COWG
3.1%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
COWG
1.9%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
COWG
6.3%

Недвижимость

CALF
1.5%
COWG

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
COWG

-

Коммунальные услуги

CALF

-

COWG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

CALF vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.55

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.87

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

0.91

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

2.59

+12.36

CALF vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и COWG

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-23.60%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.79%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-23.60%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.40%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-3.26%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.79%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и COWG

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) составляет 4.83%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.24%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

14.21%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.82%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

19.37%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

19.37%

+6.54%

Сравнение комиссий CALF и COWG

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и COWG

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности COWG в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and COWG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.24%) compared to CALF (4.83%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 19.72% vs 9.56% for CALF. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 19.72% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.37% for COWG.

CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.49% for COWG.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор