PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с COWG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CALF returned 9.85%/yr vs 21.89%/yr for COWG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CALF charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности CALF и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 10.97%.

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%

COWG

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
13.55%
С начала года
10.97%
1 год
12.53%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

COWG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
$12.34M$10.34M$10.70M

Сравнение доходности по годам CALF и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-1.47%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		10.97%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between CALF and COWG is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between CALF and COWG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и COWG

Секторы
CALF
COWG

Технологии

23.4%
59.8%

Потребительский циклический сектор

23.2%
2.7%

Энергетика

13.7%
6.7%

Здравоохранение

11.6%
13.1%

Промышленность

9.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.7%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CALF
23.4%
COWG
59.8%

Потребительский циклический сектор

CALF
23.2%
COWG
2.7%

Энергетика

CALF
13.7%
COWG
6.7%

Здравоохранение

CALF
11.6%
COWG
13.1%

Промышленность

CALF
9.3%
COWG
3.1%

Коммуникационные услуги

CALF
7.6%
COWG
8.6%

Потребительский защитный сектор

CALF
5.3%
COWG
2.7%

Сырьевые материалы

CALF
4.2%
COWG
3.4%

Недвижимость

CALF
1.8%
COWG

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
COWG

-

Коммунальные услуги

CALF

-

COWG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

CALF vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CALF c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.69

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.06

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

1.17

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

3.12

+16.21

CALF vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и COWG

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-23.60%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-10.79%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-23.60%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.78%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-3.30%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.02%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и COWG

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) составляет 5.54%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.12%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

14.51%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

18.31%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

19.40%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

19.40%

+6.49%

Сравнение комиссий CALF и COWG

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и COWG

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности COWG в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.36%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and COWG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (6.12%) compared to CALF (5.54%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 21.89% vs 9.85% for CALF. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 21.89% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.36% for COWG.

CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.49% for COWG.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор