PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAL с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caleres, Inc. (CAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAL или SPY.

Корреляция

Корреляция между CAL и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caleres, Inc. (CAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAL:

-0.95

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

CAL:

-1.47

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

CAL:

0.81

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CAL:

-0.82

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

CAL:

-1.35

SPY:

2.93

Индекс Язвы

CAL:

40.93%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

CAL:

56.79%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

CAL:

-94.08%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CAL:

-59.81%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, CAL показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.22% против 12.66% соответственно.

CAL

С начала года

-24.09%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-44.64%

1 год

-53.62%

5 лет

26.13%

10 лет

-4.22%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAL
Ранг риск-скорректированной доходности CAL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAL и SPY

Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAL
Caleres, Inc.		1.60%1.21%0.91%1.26%1.23%1.79%1.18%1.01%0.84%1.07%1.04%0.87%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CAL и SPY

Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAL и SPY

Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...