PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caleres, Inc. (CAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caleres, Inc. (CAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAL
Caleres, Inc.		-8.54%-46.44%-23.94%39.45%-0.55%46.77%-31.76%-13.58%-16.15%2.96%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CAL показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.48% против 14.06% соответственно.

CAL

1 день
4.93%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-36.20%
3 года*
-18.90%
5 лет*
-11.35%
10 лет*
-7.48%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caleres, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAL:
CAL с COSTCAL с VOOCAL с GDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CAL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAL
Ранг доходности на риск CAL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.96

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.49

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.53

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

7.27

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAL на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.96

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.79

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.56

-0.51

Корреляция

Корреляция между CAL и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAL и SPY

Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAL
Caleres, Inc.		2.53%2.30%1.21%0.91%1.26%1.23%1.79%1.18%1.01%0.84%0.85%1.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CAL и SPY

Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CALSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.08%

-55.19%

-38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.55%

-12.05%

-37.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-24.50%

-54.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.64%

-33.72%

-57.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.06%

-5.53%

-68.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-9.09%

-23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

2.54%

+23.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CAL и SPY

Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.86%

5.35%

+18.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.10%

9.50%

+35.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.55%

19.06%

+48.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.47%

17.06%

+38.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.32%

17.92%

+44.40%