Сравнение CAL с GDE
CAL (Caleres, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, CAL returned -22.68%/yr vs 38.21%/yr for GDE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAL и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAL показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.10%.
CAL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -5.12%
- 6 месяцев
- -12.70%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -6.37%
GDE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- -1.10%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | -1.50% | -46.44% | -23.94% | 39.45% | 6.24% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.10% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between CAL and GDE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAL vs. GDE — Ранг доходности на риск
CAL
GDE
Сравнение CAL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.43 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 3.39 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAL и GDE
Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -32.01% | -62.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.19% | -22.66% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.35% | -22.66% | -56.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.07% | -19.98% | -52.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -8.15% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 9.53% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAL и GDE
Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 7.92% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 26.34% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 30.80% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 27.12% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.14% | 27.12% | +36.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAL и GDE
Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности GDE в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | 2.36% | 2.30% | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 1.23% | 1.79% | 1.18% | 1.01% | 0.84% | 0.85% | 1.04% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.37% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAL and GDE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAL has higher volatility (19.83%) compared to GDE (7.92%). In terms of maximum drawdown, CAL dropped -94.08% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAL и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор