Сравнение CAL с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caleres, Inc. (CAL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAL и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | -8.54% | -46.44% | -23.94% | 39.45% | 7.35% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CAL показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
CAL
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- -7.48%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAL vs. GDE — Ранг доходности на риск
CAL
GDE
Сравнение CAL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.95 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 2.47 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.77 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.77 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.95 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.13 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между CAL и GDE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAL и GDE
Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | 2.53% | 2.30% | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 1.23% | 1.79% | 1.18% | 1.01% | 0.84% | 0.85% | 1.04% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAL и GDE
Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -32.01% | -62.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -22.66% | -26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.06% | -16.07% | -57.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.82% | -7.75% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 5.84% | +20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAL и GDE
Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 12.02% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 25.26% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 32.25% | +35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.47% | 26.19% | +29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.32% | 26.19% | +36.13% |