PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAL с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAL и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caleres, Inc. (CAL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAL и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
CAL
Caleres, Inc.
-8.54%-46.44%-23.94%39.45%7.35%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, CAL показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


CAL

1 день
4.93%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-36.20%
3 года*
-18.90%
5 лет*
-11.35%
10 лет*
-7.48%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Caleres, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с CAL:
CAL с COSTCAL с SPYCAL с VOO

Доходность на риск

CAL vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAL
Ранг доходности на риск CAL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAL: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAL c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.95

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

2.47

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.77

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

10.77

-12.09

CAL vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAL на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CALGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.95

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.13

-1.08

Корреляция

Корреляция между CAL и GDE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAL и GDE

Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAL
Caleres, Inc.
2.53%2.30%1.21%0.91%1.26%1.23%1.79%1.18%1.01%0.84%0.85%1.04%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAL и GDE

Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


CALGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.08%

-32.01%

-62.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.55%

-22.66%

-26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.06%

-16.07%

-57.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-7.75%

-25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

5.84%

+20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CAL и GDE

Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CALGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.86%

12.02%

+11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.10%

25.26%

+19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.55%

32.25%

+35.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.47%

26.19%

+29.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.32%

26.19%

+36.13%