Сравнение CAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caleres, Inc. (CAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAL или VOO.
Основные характеристики
| CAL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.06% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 61.54% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 17.90% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.05% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 44.37% | 11.69% |
| Макс. просадка | -94.08% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.37% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между CAL и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAL и VOO
С начала года, CAL показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции CAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAL и VOO
Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | 0.76% | 0.91% | 1.26% | 1.23% | 1.79% | 1.18% | 1.01% | 0.84% | 1.07% | 1.04% | 0.87% | 1.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAL и VOO
Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAL и VOO
Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.