PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAL с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caleres, Inc. (CAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAL или VOO.

Корреляция

Корреляция между CAL и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caleres, Inc. (CAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAL:

-0.95

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

CAL:

-1.47

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

CAL:

0.81

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CAL:

-0.82

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

CAL:

-1.35

VOO:

2.94

Индекс Язвы

CAL:

40.93%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

CAL:

56.79%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

CAL:

-94.08%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CAL:

-59.81%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, CAL показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции CAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.22% против 12.74% соответственно.

CAL

С начала года

-24.09%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-44.64%

1 год

-53.62%

5 лет

26.13%

10 лет

-4.22%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAL
Ранг риск-скорректированной доходности CAL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAL и VOO

Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAL
Caleres, Inc.		1.60%1.21%0.91%1.26%1.23%1.79%1.18%1.01%0.84%1.07%1.04%0.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CAL и VOO

Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAL и VOO

Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...