Сравнение CAL с COST
CAL (Caleres, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CAL operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAL returned -5.45%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAL показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции CAL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -5.45% против 22.40% соответственно.
CAL
- 1 день
- -12.95%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- -15.33%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- -5.45%
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам CAL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | 2.29% | -46.44% | -23.94% | 39.45% | -0.55% | 46.77% | -31.76% | -13.58% | -16.15% | 2.96% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between CAL and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between CAL and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAL:
$0.01
COST:
$26.51
CAL:
1.08K
COST:
36.67
CAL:
34.09
COST:
2.87
CAL:
0.11
COST:
1.10
CAL:
$2.81B
COST:
$293.59B
CAL:
$1.22B
COST:
$11.12B
CAL:
$41.51M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAL vs. COST — Ранг доходности на риск
CAL
COST
Сравнение CAL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.21 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.47 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.95 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 1.02 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CAL и COST
Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -53.39% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.19% | -16.02% | -27.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.35% | -20.74% | -58.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -31.40% | -47.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.64% | -31.40% | -60.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.99% | -11.19% | -59.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -13.36% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 7.12% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAL и COST
Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.40% | 7.91% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 14.83% | +31.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 19.15% | +44.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 22.72% | +33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.73% | 21.94% | +40.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAL и COST
Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | 1.70% | 2.30% | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 1.23% | 1.79% | 1.18% | 1.01% | 0.84% | 0.85% | 1.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caleres, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAL и COST
CAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caleres, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.47M при выручке в 666.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caleres, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.87M при выручке в 666.60M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caleres, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.28M при выручке в 666.60M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CAL and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAL has higher volatility (24.40%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, CAL dropped -94.08% vs COST's -53.39%.
CAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор