PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAL с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAL с COST

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CAL (Caleres, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CAL operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAL returned -6.37%/yr vs 20.83%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caleres, Inc. (CAL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAL показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции CAL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -6.37% против 20.83% соответственно.

CAL

1 день
-4.13%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
-12.70%
С начала года
-1.50%
1 год
-11.84%
3 года*
-22.68%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
-6.37%

COST

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
9.41%
1 год
-0.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
19.33%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAL и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAL
Caleres, Inc.		-1.50%-46.44%-23.94%39.45%-0.55%46.77%-31.76%-13.58%-16.15%2.96%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.41%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between CAL and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.26

The correlation between CAL and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAL:

$398.04M

COST:

$417.26B

EPS

CAL:

$0.01

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

CAL:

1.04K

COST:

35.50

Коэффициент PEG

CAL:

32.66

COST:

2.78

Коэффициент P/S

CAL:

0.10

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CAL:

$2.81B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAL:

$1.22B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

CAL:

$41.51M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caleres, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с CAL:
CAL с SPYCAL с VOOCAL с GDE
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

CAL vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAL
Ранг доходности на риск CAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.04

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.08

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.05

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-0.11

-0.48

CAL vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAL и COST

Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.08%

-53.39%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.19%

-16.57%

-26.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.35%

-20.74%

-58.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-31.40%

-47.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.64%

-31.40%

-60.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.07%

-14.02%

-58.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.07%

-13.36%

-19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

7.33%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CAL и COST

Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.83%

7.51%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.48%

14.98%

+34.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

19.70%

+45.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.33%

22.90%

+33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.14%

22.01%

+41.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAL и COST

Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAL
Caleres, Inc.		2.36%2.30%1.21%0.91%1.26%1.23%1.79%1.18%1.01%0.84%0.85%1.04%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caleres, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
666.60M
70.53B
(CAL) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAL и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caleres, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
47.3%
-25.1%
Активы портфеля
CAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caleres, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.47M при выручке в 666.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caleres, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.87M при выручке в 666.60M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caleres, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.28M при выручке в 666.60M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

CAL and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAL has higher volatility (19.83%) compared to COST (7.51%). In terms of maximum drawdown, CAL dropped -94.08% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAL и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор