PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAL с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAL с COST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAL (Caleres, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CAL operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAL returned -4.49%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caleres, Inc. (CAL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAL показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции CAL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -4.49% против 21.89% соответственно.

CAL

1 день
-3.86%
1 месяц
-10.22%
С начала года
3.65%
6 месяцев
-3.56%
1 год
2.98%
3 года*
-18.68%
5 лет*
-13.70%
10 лет*
-4.49%

COST

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.05%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.38%
1 год
-3.95%
3 года*
23.28%
5 лет*
20.31%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAL и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAL
Caleres, Inc.		3.65%-46.44%-23.94%39.45%-0.55%46.77%-31.76%-13.58%-16.15%2.96%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.57%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between CAL and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.26

The correlation between CAL and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CAL:

$0.01

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

CAL:

1.09K

COST:

35.55

Коэффициент PEG

CAL:

34.37

COST:

2.78

Коэффициент P/S

CAL:

0.11

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CAL:

$2.81B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAL:

$1.22B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

CAL:

$41.51M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caleres, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с CAL:
CAL с SPYCAL с VOOCAL с GDE
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

CAL vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAL
Ранг доходности на риск CAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.21

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.17

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.28

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.61

+0.76

CAL vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAL на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAL и COST

Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.08%

-53.39%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.19%

-14.42%

-28.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.35%

-20.74%

-58.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-31.40%

-47.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.64%

-31.40%

-60.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.61%

-13.90%

-56.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.02%

-13.36%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

6.53%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CAL и COST

Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.04%

6.00%

+18.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.76%

14.61%

+34.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.85%

18.87%

+45.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.22%

22.75%

+33.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.00%

21.97%

+41.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAL и COST

Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAL
Caleres, Inc.		2.25%2.30%1.21%0.91%1.26%1.23%1.79%1.18%1.01%0.84%0.85%1.04%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caleres, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
666.60M
70.53B
(CAL) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAL и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caleres, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
47.3%
-25.1%
Активы портфеля
CAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caleres, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.47M при выручке в 666.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caleres, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.87M при выручке в 666.60M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caleres, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.28M при выручке в 666.60M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

CAL and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAL has higher volatility (24.04%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, CAL dropped -94.08% vs COST's -53.39%.

CAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAL и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор