Сравнение CAJPY с SONY
CAJPY (Canon Inc.) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAJPY in Computer Hardware, SONY in Consumer Electronics. Over the past 10 years, CAJPY returned 1.19%/yr vs 14.41%/yr for SONY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAJPY и SONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAJPY показывает доходность -12.22%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -21.84%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 1.19% против 14.41% соответственно.
CAJPY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 1.19%
SONY
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -21.84%
- 6 месяцев
- -22.14%
- 1 год
- -19.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам CAJPY и SONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | -12.22% | -7.51% | 29.28% | 20.27% | -7.62% | 30.42% | -26.31% | -0.91% | -26.20% | 35.57% |
SONY Sony Group Corporation | -21.84% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
Correlation
The correlation between CAJPY and SONY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г. | 0.51 |
The correlation between CAJPY and SONY shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAJPY:
$22.72B
SONY:
$120.79B
CAJPY:
¥348.71
SONY:
-¥57.09
CAJPY:
0.80
SONY:
1.54
CAJPY:
1.07
SONY:
2.39
CAJPY:
¥4.70T
SONY:
¥12.60T
CAJPY:
¥2.19T
SONY:
¥3.88T
CAJPY:
¥640.52B
SONY:
¥2.87T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAJPY vs. SONY — Ранг доходности на риск
CAJPY
SONY
Сравнение CAJPY c SONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAJPY | SONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.56 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.98 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAJPY и SONY
Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и SONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAJPY | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -93.18% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -35.53% | +13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -35.53% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -50.56% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -50.56% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -33.87% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -42.17% | +21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 20.05% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAJPY и SONY
Текущая волатильность для Canon Inc. (CAJPY) составляет 5.89%, в то время как у Sony Group Corporation (SONY) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAJPY | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 9.51% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 21.37% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 29.82% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 29.10% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 28.81% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAJPY и SONY
Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SONY в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | 2.09% | 1.83% | 1.64% | 1.85% | 4.15% | 3.51% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 5.03% | 4.30% |
SONY Sony Group Corporation | 0.40% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAJPY и SONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canon Inc. и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAJPY и SONY
CAJPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила о валовой прибыли в 514.56B при выручке в 1.11T, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
CAJPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.68B при выручке в 1.11T, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CAJPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.19B при выручке в 1.11T, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAJPY and SONY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (9.51%) compared to CAJPY (5.89%). In terms of maximum drawdown, CAJPY dropped -68.72% vs SONY's -93.18%.
CAJPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAJPY и SONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор