Сравнение CAJPY с VT
CAJPY (Canon Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, CAJPY returned 1.85%/yr vs 12.72%/yr for VT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAJPY и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAJPY показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.85% против 12.72% соответственно.
CAJPY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 1.85%
VT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам CAJPY и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | -6.40% | -7.51% | 29.28% | 20.27% | -7.62% | 30.42% | -26.31% | -0.91% | -26.20% | 35.57% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.66% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between CAJPY and VT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.55 |
The correlation between CAJPY and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAJPY vs. VT — Ранг доходности на риск
CAJPY
VT
Сравнение CAJPY c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAJPY | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.05 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 13.61 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAJPY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.33 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CAJPY и VT
Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAJPY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -50.27% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -9.67% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -16.51% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -26.38% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -34.24% | -26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -0.51% | -20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -7.02% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 2.17% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAJPY и VT
Canon Inc. (CAJPY) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAJPY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.74% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 10.17% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 12.70% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 16.04% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.23% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAJPY и VT
Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | 1.96% | 1.83% | 1.64% | 1.85% | 4.15% | 3.51% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 5.03% | 4.30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
CAJPY and VT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAJPY has higher volatility (5.00%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, CAJPY dropped -68.72% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAJPY и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор