Сравнение CAJPY с VT

С начала года, CAJPY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 2.02% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAJPY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAJPY и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAJPY и VT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и VT.

Canon Inc. (CAJPY) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.