Сравнение CAJPY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canon Inc. (CAJPY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAJPY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAJPY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | -4.70% | -7.51% | 29.28% | 20.27% | -7.62% | 30.42% | -26.31% | -0.91% | -26.20% | 35.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CAJPY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.25% соответственно.
CAJPY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 2.02%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAJPY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CAJPY
SCHD
Сравнение CAJPY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAJPY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.88 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.32 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.05 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.55 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAJPY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.88 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CAJPY и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAJPY и SCHD
Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | 1.92% | 1.83% | 1.64% | 1.85% | 4.15% | 3.51% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 5.03% | 4.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CAJPY и SCHD
Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAJPY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -33.37% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.23% | -12.74% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -16.85% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -33.37% | -27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -3.43% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -3.34% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 3.75% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAJPY и SCHD
Canon Inc. (CAJPY) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAJPY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 2.33% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 7.96% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 15.69% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 14.40% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.70% | +6.39% |