PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAJPY с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAJPY с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CAJPY и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAJPY и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAJPY
Canon Inc.		-4.70%-7.51%29.28%20.27%-7.62%30.42%-26.31%-0.91%-26.20%35.57%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, CAJPY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 13.60% соответственно.

CAJPY

1 день
1.33%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-8.09%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.96%
10 лет*
2.02%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canon Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAJPY:
CAJPY с LCJP.LCAJPY с NINOYCAJPY с AAPLCAJPY с KOCAJPY с VTCAJPY с SCHDCAJPY с SPY
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

CAJPY vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAJPY
Ранг доходности на риск CAJPY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAJPY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAJPY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAJPY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAJPY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAJPY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAJPY c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAJPYVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.98

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.50

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.51

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

7.24

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAJPY vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAJPY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAJPY и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAJPYVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.98

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между CAJPY и VTSAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAJPY и VTSAX

Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAJPY
Canon Inc.		1.92%1.83%1.64%1.85%4.15%3.51%3.92%0.00%0.00%1.83%5.03%4.30%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CAJPY и VTSAX

Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAJPYVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-55.33%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-12.41%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-25.36%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-34.97%

-25.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-6.22%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-9.06%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

2.59%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CAJPY и VTSAX

Canon Inc. (CAJPY) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAJPYVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.49%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

9.79%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

18.61%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

17.37%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

18.39%

+4.70%