Сравнение CAJPY с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAJPY или VTSAX.
Основные характеристики
CAJPY | VTSAX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.32% | 10.91% |
Дох-ть за 1 год | 15.94% | 27.89% |
Дох-ть за 3 года | 9.46% | 8.74% |
Дох-ть за 5 лет | 3.02% | 14.20% |
Дох-ть за 10 лет | 3.45% | 12.44% |
Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.43 |
Дневная вол-ть | 21.18% | 11.99% |
Макс. просадка | -62.41% | -55.34% |
Current Drawdown | -13.88% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между CAJPY и VTSAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAJPY и VTSAX
С начала года, CAJPY показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.45% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAJPY c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAJPY и VTSAX
Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VTSAX в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Inc. | 3.08% | 3.34% | 4.07% | 3.61% | 3.79% | 5.35% | 4.65% | 5.37% | 9.52% | 8.12% | 5.72% | 7.72% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CAJPY и VTSAX
Максимальная просадка CAJPY за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAJPY и VTSAX
Canon Inc. (CAJPY) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.