PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAJPY с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAJPY с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAJPY (Canon Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CAJPY returned 1.85%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAJPY и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAJPY показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 15.03% соответственно.

CAJPY

1 день
0.29%
1 месяц
8.22%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-5.39%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.78%
10 лет*
1.85%

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAJPY и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAJPY
Canon Inc.		-6.40%-7.51%29.28%20.27%-7.62%30.42%-26.31%-0.91%-26.20%35.57%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between CAJPY and VTSAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canon Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAJPY:
CAJPY с LCJP.LCAJPY с NINOYCAJPY с AAPLCAJPY с SCHDCAJPY с KOCAJPY с VTCAJPY с SPY
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

CAJPY vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAJPY
Ранг доходности на риск CAJPY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAJPY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAJPY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAJPY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAJPY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAJPY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAJPY c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAJPYVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.31

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.17

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.17

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

14.61

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAJPY vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAJPY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAJPY и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAJPYVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.31

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.82

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CAJPY и VTSAX

Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAJPYVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-55.33%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-8.92%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-19.36%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.36%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-34.97%

-25.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-0.75%

-19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.45%

-9.00%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

1.93%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CAJPY и VTSAX

Canon Inc. (CAJPY) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAJPYVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.05%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

9.20%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

12.22%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

17.36%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

18.41%

+4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAJPY и VTSAX

Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAJPY
Canon Inc.		1.96%1.83%1.64%1.85%4.15%3.51%3.92%0.00%0.00%1.83%5.03%4.30%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CAJPY and VTSAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAJPY has higher volatility (5.00%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, CAJPY dropped -68.72% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAJPY и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор