Сравнение CAJPY с AAPL
CAJPY (Canon Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAJPY in Computer Hardware, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, CAJPY returned 1.46%/yr vs 29.37%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAJPY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAJPY показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.46% против 29.37% соответственно.
CAJPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 1.46%
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам CAJPY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | -11.22% | -7.51% | 29.28% | 20.27% | -7.62% | 30.42% | -26.31% | -0.91% | -26.20% | 35.57% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between CAJPY and AAPL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CAJPY:
$22.97B
AAPL:
$4.06T
CAJPY:
¥348.71
AAPL:
$8.24
CAJPY:
12.18
AAPL:
33.41
CAJPY:
0.40
AAPL:
4.40
CAJPY:
0.81
AAPL:
9.07
CAJPY:
1.08
AAPL:
38.16
CAJPY:
¥4.70T
AAPL:
$451.44B
CAJPY:
¥2.19T
AAPL:
$216.07B
CAJPY:
¥640.52B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAJPY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CAJPY
AAPL
Сравнение CAJPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAJPY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.70 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.54 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAJPY и AAPL
Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAJPY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -81.80% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -13.80% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -33.36% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -33.36% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -38.52% | -22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -12.71% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -29.58% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 5.68% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAJPY и AAPL
Текущая волатильность для Canon Inc. (CAJPY) составляет 6.02%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAJPY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 9.12% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 17.77% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 23.42% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 27.66% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 28.98% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAJPY и AAPL
Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности AAPL в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CAJPY Canon Inc. | 2.06% | 1.83% | 1.64% | 1.85% | 4.15% | 3.51% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 5.03% | 4.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAJPY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canon Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAJPY и AAPL
CAJPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила о валовой прибыли в 514.56B при выручке в 1.11T, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CAJPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.68B при выручке в 1.11T, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CAJPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.19B при выручке в 1.11T, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAJPY and AAPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (9.12%) compared to CAJPY (6.02%). In terms of maximum drawdown, CAJPY dropped -68.72% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAJPY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор