PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAJPY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAJPY с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAJPY (Canon Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAJPY in Computer Hardware, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, CAJPY returned 1.85%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAJPY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canon Inc. (CAJPY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAJPY показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.85% против 30.07% соответственно.

CAJPY

1 день
0.29%
1 месяц
8.22%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-5.39%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.78%
10 лет*
1.85%

AAPL

1 день
0.31%
1 месяц
9.62%
С начала года
14.69%
6 месяцев
11.08%
1 год
54.06%
3 года*
20.68%
5 лет*
20.46%
10 лет*
30.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAJPY и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAJPY
Canon Inc.		-6.40%-7.51%29.28%20.27%-7.62%30.42%-26.31%-0.91%-26.20%35.57%
AAPL
Apple Inc		14.69%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between CAJPY and AAPL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAJPY:

$24.22B

AAPL:

$4.60T

EPS

CAJPY:

$348.71

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

CAJPY:

0.08

AAPL:

37.79

Коэффициент PEG

CAJPY:

0.00

AAPL:

4.97

Коэффициент P/S

CAJPY:

0.01

AAPL:

10.26

Коэффициент P/B

CAJPY:

0.01

AAPL:

43.16

Общая выручка (12 мес.)

CAJPY:

$4.70T

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAJPY:

$2.19T

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

CAJPY:

$640.52B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canon Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с CAJPY:
CAJPY с LCJP.LCAJPY с NINOYCAJPY с KOCAJPY с SCHDCAJPY с VTCAJPY с VTSAXCAJPY с SPY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

CAJPY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAJPY
Ранг доходности на риск CAJPY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAJPY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAJPY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAJPY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAJPY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAJPY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAJPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAJPYAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.44

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.40

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.94

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

9.91

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAJPY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAJPY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAJPY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAJPYAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.44

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

1.04

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CAJPY и AAPL

Максимальная просадка CAJPY за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAJPYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-81.80%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-13.80%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-33.36%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-33.36%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-38.52%

-22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-1.26%

-19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.45%

-29.61%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

5.47%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CAJPY и AAPL

Canon Inc. (CAJPY) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.00% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAJPYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

15.88%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

22.31%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

27.45%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

28.89%

-5.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAJPY и AAPL

Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
CAJPY
Canon Inc.		1.96%1.83%1.64%1.85%4.15%3.51%3.92%0.00%0.00%1.83%5.03%4.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAJPY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canon Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40T20222023202420252026
1.11T
111.18B
(CAJPY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAJPY и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canon Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%20222023202420252026
46.2%
49.3%
Активы портфеля
CAJPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила о валовой прибыли в 514.56B при выручке в 1.11T, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CAJPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.68B при выручке в 1.11T, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

CAJPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canon Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.19B при выручке в 1.11T, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

CAJPY and AAPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (5.01%) compared to CAJPY (5.00%). In terms of maximum drawdown, CAJPY dropped -68.72% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAJPY и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор