Сравнение CAIXY с MSTR
CAIXY (Caixabank SA ADR) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CAIXY operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CAIXY returned 26.42%/yr vs 17.50%/yr for MSTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAIXY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIXY показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции CAIXY превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 26.42% против 17.50% соответственно.
CAIXY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 19.39%
- 1 год
- 70.95%
- 3 года*
- 62.50%
- 5 лет*
- 47.33%
- 10 лет*
- 26.42%
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CAIXY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 19.39% | 149.59% | 46.64% | 16.68% | 45.44% | 10.31% | -14.12% | -10.97% | -23.98% | 52.94% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CAIXY and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2012 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CAIXY:
$98.18B
MSTR:
$27.93B
CAIXY:
€0.28
MSTR:
-$39.78
CAIXY:
4.41
MSTR:
59.55
CAIXY:
2.31
MSTR:
0.86
CAIXY:
€19.49B
MSTR:
$490.47M
CAIXY:
€12.00B
MSTR:
$334.08M
CAIXY:
€8.98B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIXY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CAIXY
MSTR
Сравнение CAIXY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA ADR (CAIXY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIXY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.75 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.97 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | -1.38 | +15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIXY и MSTR
Максимальная просадка CAIXY за все время составила -74.24%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIXY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIXY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.24% | -99.86% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -81.76% | +64.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.74% | -82.63% | +50.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -84.11% | +52.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -89.27% | +18.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -80.16% | +77.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -86.43% | +54.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 57.82% | -52.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIXY и MSTR
Текущая волатильность для Caixabank SA ADR (CAIXY) составляет 5.62%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что CAIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIXY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 25.96% | -20.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 60.71% | -37.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 74.35% | -47.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 90.79% | -47.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.26% | 74.24% | -27.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIXY и MSTR
Дивидендная доходность CAIXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 4.13% | 6.82% | 10.76% | 6.11% | 4.26% | 1.22% | 2.17% | 2.69% | 3.70% | 3.16% | 2.70% | 2.71% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAIXY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA ADR и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAIXY and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to CAIXY (5.62%). In terms of maximum drawdown, CAIXY dropped -74.24% vs MSTR's -99.86%.
CAIXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIXY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор