PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIXY с SAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAIXY с SAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caixabank SA ADR (CAIXY) и Banco Santander, S.A. (SAN).

Доходность

Сравнение доходности CAIXY и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caixabank SA ADR (CAIXY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIXY и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIXY
Caixabank SA ADR		0.25%149.59%46.64%16.68%45.44%10.31%-14.12%-10.97%-23.98%52.94%
SAN
Banco Santander, S.A.		-1.36%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAIXY:

$85.67B

SAN:

$184.28B

EPS

CAIXY:

$0.28

SAN:

$0.87

Коэффициент P/E

CAIXY:

14.61

SAN:

13.30

Коэффициент P/S

CAIXY:

4.37

SAN:

2.40

Коэффициент P/B

CAIXY:

2.22

SAN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

CAIXY:

$19.63B

SAN:

$75.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAIXY:

$8.07B

SAN:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

CAIXY:

$6.55B

SAN:

$17.52B

Доходность по периодам

С начала года, CAIXY показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции CAIXY превзошли акции SAN по среднегодовой доходности: 21.82% против 14.91% соответственно.

CAIXY

1 день
3.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
0.25%
6 месяцев
17.77%
1 год
72.56%
3 года*
62.81%
5 лет*
41.27%
10 лет*
21.82%

SAN

1 день
2.57%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
12.49%
1 год
75.62%
3 года*
51.95%
5 лет*
32.18%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caixabank SA ADR

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с CAIXY:
CAIXY с BNPQYCAIXY с UNCRYCAIXY с MSTRCAIXY с LYGCAIXY с ISNPYCAIXY с IDEXYCAIXY с NABZY
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с BACSAN с JPMSAN с NVDASAN с MFG

Доходность на риск

CAIXY vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIXY
Ранг доходности на риск CAIXY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIXY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIXY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIXY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIXY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIXY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIXY c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA ADR (CAIXY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIXYSANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.19

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.65

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

3.83

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

12.98

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIXY vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIXY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAN равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIXY и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIXYSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между CAIXY и SAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIXY и SAN

Дивидендная доходность CAIXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SAN в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIXY
Caixabank SA ADR		6.80%6.82%10.76%6.11%4.26%1.22%2.17%2.69%3.70%3.16%2.70%2.71%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.14%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Просадки

Сравнение просадок CAIXY и SAN

Максимальная просадка CAIXY за все время составила -74.24%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIXY и SAN.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIXYSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.24%

-82.94%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-20.29%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-44.15%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-73.84%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-12.41%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-30.78%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.99%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIXY и SAN

Текущая волатильность для Caixabank SA ADR (CAIXY) составляет 11.45%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что CAIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIXYSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

13.48%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

25.20%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

34.71%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

33.46%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.61%

35.93%

+11.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAIXY и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA ADR и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.82B
15.02B
(CAIXY) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию