Сравнение CAIXY с SAN
CAIXY (Caixabank SA ADR) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CAIXY in Banks - Regional, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CAIXY returned 24.13%/yr vs 15.12%/yr for SAN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAIXY и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIXY показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции CAIXY превзошли акции SAN по среднегодовой доходности: 24.13% против 15.12% соответственно.
CAIXY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 64.96%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 24.13%
SAN
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 62.51%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам CAIXY и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 12.76% | 149.59% | 46.64% | 16.68% | 45.44% | 10.31% | -14.12% | -10.97% | -23.98% | 52.94% |
SAN Banco Santander, S.A. | 7.62% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between CAIXY and SAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2012 г. | 0.49 |
Over the past year, CAIXY and SAN have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CAIXY:
$92.51B
SAN:
$183.03B
CAIXY:
$0.28
SAN:
$1.06
CAIXY:
15.60
SAN:
11.74
CAIXY:
1.24
SAN:
0.62
CAIXY:
4.78
SAN:
2.54
CAIXY:
2.50
SAN:
1.72
CAIXY:
$19.49B
SAN:
$74.92B
CAIXY:
$12.00B
SAN:
$46.97B
CAIXY:
$8.98B
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIXY vs. SAN — Ранг доходности на риск
CAIXY
SAN
Сравнение CAIXY c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA ADR (CAIXY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIXY | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.10 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 9.62 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIXY | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.91 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CAIXY и SAN
Максимальная просадка CAIXY за все время составила -74.24%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIXY и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIXY | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.24% | -82.94% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -20.29% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.74% | -20.29% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -43.63% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -73.84% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -4.44% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -30.67% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 6.52% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIXY и SAN
Текущая волатильность для Caixabank SA ADR (CAIXY) составляет 7.68%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что CAIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIXY | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 9.50% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 26.74% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 32.98% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 33.77% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 35.85% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIXY и SAN
Дивидендная доходность CAIXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SAN в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 4.38% | 6.82% | 10.76% | 6.11% | 4.26% | 1.22% | 2.17% | 2.69% | 3.70% | 3.16% | 2.70% | 2.71% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.24% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAIXY и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA ADR и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAIXY и SAN
CAIXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.19B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
CAIXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.23B при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CAIXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAIXY and SAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (9.50%) compared to CAIXY (7.68%). In terms of maximum drawdown, CAIXY dropped -74.24% vs SAN's -82.94%.
CAIXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIXY и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор