PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIXY с NABZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAIXY с NABZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIXY (Caixabank SA ADR) and NABZY (National Australia Bank Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CAIXY in Banks - Regional, NABZY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CAIXY returned 24.13%/yr vs 9.63%/yr for NABZY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAIXY и NABZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caixabank SA ADR (CAIXY) и National Australia Bank Ltd ADR (NABZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIXY показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у NABZY с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции CAIXY превзошли акции NABZY по среднегодовой доходности: 24.13% против 9.63% соответственно.

CAIXY

1 день
0.45%
1 месяц
6.51%
С начала года
12.76%
6 месяцев
18.24%
1 год
66.66%
3 года*
64.96%
5 лет*
41.40%
10 лет*
24.13%

NABZY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
1.01%
1 год
9.45%
3 года*
21.26%
5 лет*
9.43%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIXY и NABZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIXY
Caixabank SA ADR		12.76%149.59%46.64%16.68%45.44%10.31%-14.12%-10.97%-23.98%52.94%
NABZY
National Australia Bank Ltd ADR		-4.09%28.38%14.94%8.79%1.20%29.44%4.63%7.33%-20.32%10.66%

Correlation

The correlation between CAIXY and NABZY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2012 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAIXY:

$92.51B

NABZY:

$81.14B

EPS

CAIXY:

$0.28

NABZY:

$2.04

Коэффициент P/E

CAIXY:

15.60

NABZY:

6.47

Коэффициент PEG

CAIXY:

1.24

NABZY:

2.41

Коэффициент P/S

CAIXY:

4.78

NABZY:

1.07

Коэффициент P/B

CAIXY:

2.50

NABZY:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CAIXY:

$19.49B

NABZY:

$76.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAIXY:

$12.00B

NABZY:

$40.43B

EBITDA (12 мес.)

CAIXY:

$8.98B

NABZY:

$9.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caixabank SA ADR

National Australia Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с CAIXY:
CAIXY с BNPQYCAIXY с SANCAIXY с UNCRYCAIXY с LYGCAIXY с MSTRCAIXY с ISNPYCAIXY с IDEXY
Часто сравнивают с NABZY:
NABZY с IVVNABZY с CRHNABZY с TSMNABZY с BABANABZY с IBNNABZY с AZNNABZY с RIO

Доходность на риск

CAIXY vs. NABZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIXY
Ранг доходности на риск CAIXY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIXY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIXY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIXY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIXY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NABZY
Ранг доходности на риск NABZY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NABZY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NABZY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NABZY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NABZY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NABZY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIXY c NABZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA ADR (CAIXY) и National Australia Bank Ltd ADR (NABZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIXYNABZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.37

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.66

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

0.38

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

1.02

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIXY vs. NABZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIXY на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа NABZY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIXY и NABZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIXYNABZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.37

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.19

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CAIXY и NABZY

Максимальная просадка CAIXY за все время составила -74.24%, что меньше максимальной просадки NABZY в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIXY и NABZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIXYNABZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.24%

-95.64%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-24.72%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.74%

-30.10%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-30.10%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-62.94%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-80.35%

+79.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-82.98%

+50.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

9.27%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIXY и NABZY

Caixabank SA ADR (CAIXY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CAIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NABZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIXYNABZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.96%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

19.87%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

25.99%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

26.30%

+17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.28%

28.24%

+19.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIXY и NABZY

Дивидендная доходность CAIXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью NABZY в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIXY
Caixabank SA ADR		4.38%6.82%10.76%6.11%4.26%1.22%2.17%2.69%3.70%3.16%2.70%2.71%
NABZY
National Australia Bank Ltd ADR		4.41%3.92%4.82%5.15%5.05%6.59%2.28%6.62%8.31%6.41%13.52%10.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAIXY и NABZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA ADR и National Australia Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
4.19B
28.03B
(CAIXY) Общая выручка
(NABZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAIXY и NABZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caixabank SA ADR и National Australia Bank Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
37.1%
Активы портфеля
CAIXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.19B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NABZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 10.38B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

CAIXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.23B при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.

NABZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

CAIXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.

NABZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Australia Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.70B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

CAIXY and NABZY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIXY has higher volatility (7.68%) compared to NABZY (5.96%). In terms of maximum drawdown, CAIXY dropped -74.24% vs NABZY's -95.64%.

CAIXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIXY и NABZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор