Сравнение CAIQ с UGA
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам CAIQ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -7.98% |
Correlation
The correlation between CAIQ and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. UGA — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение CAIQ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и UGA
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -86.59% | +77.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -17.02% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -36.69% | +35.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 34.74% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 34.52% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 37.24% | -23.56% |
Сравнение комиссий CAIQ и UGA
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и UGA
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for UGA.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while UGA is Oil & Gas. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Calamos and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор