Сравнение CAIQ с QTEC
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.49%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- -7.46%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 32.49%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 52.98%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам CAIQ и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 32.49% | 7.57% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QTEC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QTEC — Ранг доходности на риск
CAIQ
QTEC
Сравнение CAIQ c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.58 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QTEC
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -58.86% | +49.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -8.46% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -9.89% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 24.21% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 29.35% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 27.61% | -13.46% |
Сравнение комиссий CAIQ и QTEC
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QTEC
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как QTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and QTEC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for QTEC.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.57% for QTEC.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор