Сравнение CAIQ с QDVO
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. CAIQ is passively managed, while QDVO is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 7.10%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 7.10% | 3.64% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QDVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск
CAIQ
QDVO
Сравнение CAIQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.30 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QDVO
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -17.75% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.38% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.37% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 12.48% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.52% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.52% | -3.37% |
Сравнение комиссий CAIQ и QDVO
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QDVO
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности QDVO в 10.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.38% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and QDVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
QDVO has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 8.64% for CAIQ.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор