Сравнение CAIQ с QBUF
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while QBUF tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.84%.
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и QBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.84% | 1.64% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QBUF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QBUF — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QBUF
Сравнение CAIQ c QBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | QBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QBUF
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, примерно равная максимальной просадке QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -8.84% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.06% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -0.80% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 5.25% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 8.33% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 8.33% | +5.35% |
Сравнение комиссий CAIQ и QBUF
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QBUF
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and QBUF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for QBUF.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QBUF tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.79% for QBUF.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор