Сравнение CAIQ с CPRJ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CPRJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPRJ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CPRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у CPRJ с доходностью 3.01%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CPRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 3.01% | 1.82% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CPRJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CPRJ — Ранг доходности на риск
CAIQ
CPRJ
Сравнение CAIQ c CPRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.32 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CPRJ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CPRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -6.25% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.02% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.88% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CPRJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 4.00% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.12% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.12% | +9.03% |
Сравнение комиссий CAIQ и CPRJ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPRJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CPRJ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CPRJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for CPRJ.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CPRJ is Defined Outcome. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CPRJ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CPRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор