Сравнение CAIFX с VADGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и VADGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и VADGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 2.03% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.77% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -6.77%.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
VADGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и VADGX
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.
Доходность на риск
CAIFX vs. VADGX — Ранг доходности на риск
CAIFX
VADGX
Сравнение CAIFX c VADGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | VADGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.12 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.29 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.18 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 0.68 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.12 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и VADGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и VADGX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности VADGX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и VADGX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и VADGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -15.75% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.07% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -8.78% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.46% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.96% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и VADGX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.29% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.82% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 14.85% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 13.73% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 13.73% | -2.86% |