Сравнение CAIFX с GDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и GDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и GDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 0.25% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GDV с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям GDV по среднегодовой доходности: 7.76% против 10.72% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
GDV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и GDV
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии GDV в 0.01%.
Доходность на риск
CAIFX vs. GDV — Ранг доходности на риск
CAIFX
GDV
Сравнение CAIFX c GDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | GDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.67 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.58 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.02 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и GDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и GDV
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности GDV в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.24% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и GDV
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и GDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -68.88% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -13.38% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -28.33% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -53.09% | +27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.59% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.36% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.01% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и GDV
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.08% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.22% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 17.43% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 16.95% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 21.66% | -10.79% |