PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с AMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both mutual funds - CAIFX is a Dividend fund actively managed by American Funds, while AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.17%/yr vs 12.36%/yr for AMCPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.65%/yr for AMCPX.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.36% соответственно.

CAIFX

1 день
0.57%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.75%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
8.17%

AMCPX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.82%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.01%
1 год
21.86%
3 года*
19.82%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.86%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		6.34%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Correlation

The correlation between CAIFX and AMCPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.82

The correlation between CAIFX and AMCPX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с GSPAXCAIFX с MDDVXCAIFX с GSAKXCAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX

Доходность на риск

CAIFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXAMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.56

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.19

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.60

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

6.51

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.56

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и AMCPX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и AMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-62.37%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-14.18%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-19.71%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-36.90%

+19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-36.90%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.58%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.49%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 2.47%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.57%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

11.42%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

14.56%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

19.24%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

18.72%

-7.84%

Сравнение комиссий CAIFX и AMCPX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и AMCPX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности AMCPX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.21%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.42%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Часто задаваемые вопросы

CAIFX and AMCPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCPX has higher volatility (3.57%) compared to CAIFX (2.47%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs AMCPX's -62.37%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и AMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор