Сравнение CAIFX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 0.19% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.00% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 7.60%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и AMCPX
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
CAIFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
CAIFX
AMCPX
Сравнение CAIFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.77 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.06 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 4.25 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.77 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и AMCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и AMCPX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.99% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и AMCPX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -62.37% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -14.18% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -36.90% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -36.90% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -11.01% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.60% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.54% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.31%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 6.69% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 11.65% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 19.90% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 19.19% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 18.67% | -7.81% |