Сравнение CAIE с TLTX
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. CAIE is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 10.76% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between CAIE and TLTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAIE c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.70 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и TLTX
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -6.35% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.46% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.27% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 9.14% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 9.14% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 9.14% | +2.77% |
Сравнение комиссий CAIE и TLTX
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и TLTX
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and TLTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 13.05% for CAIE.
CAIE is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор