Сравнение CAIE с RBIL
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.67%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 1.74% |
Correlation
The correlation between CAIE and RBIL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CAIE
RBIL
Сравнение CAIE c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 4.24 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и RBIL
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -0.50% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.06% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 0.92% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 1.05% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 1.05% | +10.86% |
Сравнение комиссий CAIE и RBIL
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и RBIL
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and RBIL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 4.60% for RBIL.
CAIE is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Calamos and F/m. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор