Сравнение CAIE с HOII
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while HOII is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 0.69% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between CAIE and HOII is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. HOII — Ранг доходности на риск
CAIE
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAIE c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и HOII
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -55.38% | +47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -36.68% | +35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 34,045.59% | -34,033.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 34,045.59% | -34,033.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 34,045.59% | -34,033.59% |
Сравнение комиссий CAIE и HOII
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и HOII
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and HOII have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 13.34% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and REX. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор