Сравнение CAIBX с SIFAX
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CAIBX returned 7.77%/yr vs 3.38%/yr for SIFAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CAIBX charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и SIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у SIFAX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.77% против 3.38% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 7.77%
SIFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам CAIBX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 9.00% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 7.45% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Correlation
The correlation between CAIBX and SIFAX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CAIBX and SIFAX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIBX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
CAIBX
SIFAX
Сравнение CAIBX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIBX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.47 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 8.52 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и SIFAX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIBX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -23.62% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -4.47% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -4.47% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -8.32% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -13.64% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.41% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -8.51% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.29% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и SIFAX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.66%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIBX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.92% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 4.91% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 5.67% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 5.64% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 5.23% | +5.53% |
Сравнение комиссий CAIBX и SIFAX
CAIBX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и SIFAX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности SIFAX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.20% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.24% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CAIBX and SIFAX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIFAX has higher volatility (1.92%) compared to CAIBX (1.66%). In terms of maximum drawdown, CAIBX dropped -43.68% vs SIFAX's -23.62%.
CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIBX и SIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор