Сравнение CAIBX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.54% против 7.01% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и PUDZX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
CAIBX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
CAIBX
PUDZX
Сравнение CAIBX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.04 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.65 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.45 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 13.65 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.52 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и PUDZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и PUDZX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и PUDZX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -21.53% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -8.20% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -17.98% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -21.53% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -1.59% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -5.31% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.47% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и PUDZX
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.71% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 6.29% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 9.72% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 10.59% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 9.70% | +1.17% |