Сравнение CAH с GSK.L
CAH (Cardinal Health, Inc.) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAH in Medical Distribution, GSK.L in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 4.37%/yr for GSK.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAH торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 13.19% против 4.37% соответственно.
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
GSK.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам CAH и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 7.03% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between CAH and GSK.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between CAH and GSK.L shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$48.26B
GSK.L:
£78.95B
CAH:
$6.55
GSK.L:
£1.42
CAH:
31.22
GSK.L:
13.61
CAH:
0.74
GSK.L:
0.30
CAH:
0.19
GSK.L:
2.42
CAH:
$250.55B
GSK.L:
£32.78B
CAH:
$9.23B
GSK.L:
£23.84B
CAH:
$2.79B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
CAH
GSK.L
Сравнение CAH c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.89 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.23 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и GSK.L
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -51.16% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -18.53% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -29.30% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -51.16% | +28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -51.16% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -14.14% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -15.96% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 7.88% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и GSK.L
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.90% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 18.55% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 25.51% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 24.74% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 22.99% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и GSK.L
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GSK.L в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.46% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и GSK.L
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and GSK.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAH и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор