Сравнение CAH с ASWC.DE
CAH (Cardinal Health, Inc.) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, CAH returned 33.66% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и ASWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAH торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
ASWC.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAH и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 7.72% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 11.72% | 56.13% | 31.39% | 16.03% |
Correlation
The correlation between CAH and ASWC.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
CAH
ASWC.DE
Сравнение CAH c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.59 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.03 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и ASWC.DE
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -12.88% | -49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -12.88% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -3.01% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -2.59% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 5.31% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и ASWC.DE
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.18% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 16.05% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 20.50% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 19.47% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 19.47% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и ASWC.DE
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
CAH and ASWC.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAH и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор