Сравнение CAGE с SROI
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CAGE is a Derivative Income fund actively managed by Calamos, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SROI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам CAGE и SROI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.67% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 4.57% |
Correlation
The correlation between CAGE and SROI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. SROI — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SROI
Сравнение CAGE c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и SROI
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -15.38% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.75% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.39% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и SROI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 14.34% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.01% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.01% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и SROI
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.55% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CAGE and SROI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SROI has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for CAGE.
CAGE is categorized as Derivative Income, while SROI is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор