Сравнение CAGE с PEPS
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.75% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 8.02% |
Correlation
The correlation between CAGE and PEPS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. PEPS — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение CAGE c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и PEPS
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -21.26% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.36% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.75% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 13.79% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.35% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.35% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и PEPS
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CAGE and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEPS has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for CAGE.
They also come from different issuers: Calamos and Parametric.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор