Сравнение CAG с PG
CAG (Conagra Brands, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -6.18% против 8.64% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам CAG и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CAG and PG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.37 |
The correlation between CAG and PG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
PG:
$350.63B
CAG:
-$0.09
PG:
$5.23
CAG:
0.56
PG:
4.07
CAG:
0.77
PG:
6.50
CAG:
$11.18B
PG:
$86.72B
CAG:
$2.70B
PG:
$43.64B
CAG:
$792.70M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. PG — Ранг доходности на риск
CAG
PG
Сравнение CAG c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.58 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.04 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.48 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.23 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.46 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и PG
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -54.25% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -15.52% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -21.15% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -23.77% | -38.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -23.77% | -38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -15.91% | -44.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -12.16% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 8.93% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и PG
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.01% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 15.32% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 18.65% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.79% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 19.05% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и PG
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и PG
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and PG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор