Сравнение CAFX с VTG
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. CAFX is actively managed, while VTG is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAFX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
CAFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.39% | 2.78% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between CAFX and VTG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. VTG — Ранг доходности на риск
CAFX
VTG
Сравнение CAFX c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFX | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.91 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CAFX и VTG
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -2.89% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.78% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.74% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.51% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.51% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.51% | -0.35% |
Сравнение комиссий CAFX и VTG
CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и VTG
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 0.96% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAFX and VTG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.
CAFX has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Congress and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для CAFX и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор