PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с VGVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с VGVT

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CAFX взимает 0.35% в год против 0.10% у VGVT.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и VGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.72%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVT

1 день
0.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и VGVT

2026 (YTD)2025
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%2.78%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		0.72%3.28%

Корреляция

Корреляция между CAFX и VGVT составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Vanguard Government Securities Active ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с BIVCAFX с CAMLCAFX с CSMDCAFX с IBGA
Часто сравнивают с VGVT:
VGVT с SGOVVGVT с VGITVGVT с VTPVGVT с VGTVGVT с VTGVGVT с AGGVGVT с SCHR

Доходность на риск

CAFX vs. VGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGVT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c VGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXVGVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. VGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXVGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.66

-0.62

Просадки

Сравнение просадок CAFX и VGVT

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и VGVT.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXVGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-2.42%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.16%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.47%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и VGVT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXVGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.21%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

3.21%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

3.21%

-0.02%

Сравнение комиссий CAFX и VGVT

CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и VGVT

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VGVT в 3.26%

TTM20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		3.26%2.29%0.00%