Сравнение CAFX с VGVT
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.11%.
CAFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.28% | 2.78% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
Correlation
The correlation between CAFX and VGVT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. VGVT — Ранг доходности на риск
CAFX
VGVT
Сравнение CAFX c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFX | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFX | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CAFX и VGVT
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFX | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -2.77% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.76% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.67% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFX | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.22% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.22% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.22% | -0.06% |
Сравнение комиссий CAFX и VGVT
CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и VGVT
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что сопоставимо с доходностью VGVT в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 0.96% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAFX and VGVT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.
CAFX has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.99% for VGVT.
They also come from different issuers: Congress and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для CAFX и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор