Сравнение CAFX с SCCR
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и SCCR (Schwab Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 7.75% у SCCR. Корреляция 0.80 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CAFX взимает 0.35% в год против 0.16% у SCCR.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и SCCR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SCCR с доходностью 0.87%.
CAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCCR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и SCCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.56% | 5.55% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.87% | 6.66% |
Корреляция
Корреляция между CAFX и SCCR составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.80 |
Корреляция между CAFX и SCCR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.80 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. SCCR — Ранг доходности на риск
CAFX
SCCR
Сравнение CAFX c SCCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFX | SCCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.96 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.99 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.97 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.46 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFX | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CAFX и SCCR
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, примерно равная максимальной просадке SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и SCCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFX | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -2.67% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.63% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.02% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.66% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и SCCR
Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Schwab Core Bond ETF (SCCR) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFX | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.60% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.52% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 4.00% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 4.43% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 4.43% | -1.24% |
Сравнение комиссий CAFX и SCCR
CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и SCCR
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SCCR в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 0.96% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.63% | 3.91% | 0.00% |