Сравнение CAFX с IBGA

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IBGA с доходностью 1.00%.

Корреляция между CAFX и IBGA составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и IBGA.

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности IBGA в 4.55%