PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с BBAG

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. CAFX управляется активно, а BBAG пассивно. За последний год CAFX показал 5.00% против 6.41% у BBAG. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CAFX взимает 0.35% в год против 0.03% у BBAG.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.82%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
0.28%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и BBAG

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.82%7.27%-3.55%

Корреляция

Корреляция между CAFX и BBAG составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.82

Корреляция между CAFX и BBAG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BFIXCAFX с IBGACAFX с IBTMCAFX с OVBCAFX с PCRBCAFX с BIV
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с AGTHXBBAG с IGBH

Доходность на риск

CAFX vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXBBAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.59

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.63

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

8.41

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.34

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CAFX и BBAG

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и BBAG.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-18.73%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.56%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.21%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-6.29%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и BBAG

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.74%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.71%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

4.09%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

5.90%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

5.83%

-2.64%

Сравнение комиссий CAFX и BBAG

CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и BBAG

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BBAG в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.25%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%