PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с TMFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. CAFG is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 6.97%/yr for TMFS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -3.58%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFS

1 день
1.17%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-3.09%
3 года*
6.97%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и TMFS

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-3.58%-1.59%15.41%14.17%

Correlation

The correlation between CAFG and TMFS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.81

The correlation between CAFG and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и TMFS

Секторы
CAFG
TMFS

Технологии

30.8%
26.6%

Промышленность

19.3%
23.8%

Здравоохранение

18.8%
20.9%

Энергетика

13.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

13.1%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

CAFG
30.8%
TMFS
26.6%

Промышленность

CAFG
19.3%
TMFS
23.8%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
TMFS
20.9%

Энергетика

CAFG
13.4%
TMFS
2.4%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
TMFS
5.8%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
TMFS

-

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
TMFS
0.0%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
TMFS
2.4%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
TMFS

-

Финансовые услуги

CAFG

-

TMFS
13.1%

Недвижимость

CAFG

-

TMFS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

CAFG vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.16

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.09

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

-0.20

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

-0.54

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.16

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.33

+0.57

Просадки

Сравнение просадок CAFG и TMFS

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-48.79%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-15.73%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-27.05%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.88%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-19.47%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.70%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и TMFS

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.61%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.37%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

14.03%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

19.60%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

22.94%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

25.51%

-5.94%

Сравнение комиссий CAFG и TMFS

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и TMFS

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and TMFS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.37%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, CAFG leads with 15.59% vs 6.97% for TMFS. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 15.59% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

CAFG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Pacer and Motley Fool. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.85% for TMFS.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор