Сравнение CAFG с RSMC
CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. CAFG is passively managed, while RSMC is actively managed. Over the past year, CAFG returned 38.12% vs 9.57% for RSMC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for RSMC.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и RSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у RSMC с доходностью 12.00%.
CAFG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 31.29%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSMC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFG и RSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.29% | 0.17% | 1.60% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 12.00% | -1.02% | 0.67% |
Correlation
The correlation between CAFG and RSMC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between CAFG and RSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFG vs. RSMC — Ранг доходности на риск
CAFG
RSMC
Сравнение CAFG c RSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFG | RSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 0.92 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 2.74 | +12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAFG и RSMC
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и RSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFG | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -22.33% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -10.49% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.21% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.00% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.51% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и RSMC
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 3.28%, в то время как у Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFG | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.01% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.60% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.26% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.06% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.06% | -0.65% |
Сравнение комиссий CAFG и RSMC
CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и RSMC
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как RSMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.30% | 0.35% | 0.36% | 0.39% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAFG and RSMC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSMC has higher volatility (4.01%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs RSMC's -22.33%.
On 1-year performance, CAFG leads with 38.12% vs 9.57% for RSMC. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAFG has performed better with a 38.12% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
CAFG has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for RSMC.
They also come from different issuers: Pacer and Rockefeller. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.75% for RSMC.
CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAFG и RSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор