PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAFG с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с QDPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 13.70%/yr vs 18.52%/yr for QDPL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.05%.

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и QDPL

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%6.95%21.26%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%14.07%

Correlation

The correlation between CAFG and QDPL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.70

The correlation between CAFG and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и QDPL

Секторы
CAFG
QDPL

Технологии

34.1%
39.1%

Здравоохранение

18.7%
8.3%

Промышленность

18.3%
7.8%

Энергетика

12.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

CAFG
34.1%
QDPL
39.1%

Здравоохранение

CAFG
18.7%
QDPL
8.3%

Промышленность

CAFG
18.3%
QDPL
7.8%

Энергетика

CAFG
12.2%
QDPL
3.1%

Потребительский циклический сектор

CAFG
6.8%
QDPL
9.9%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.5%
QDPL
10.7%

Потребительский защитный сектор

CAFG
2.9%
QDPL
4.5%

Сырьевые материалы

CAFG
2.1%
QDPL
1.7%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
QDPL
2.1%

Финансовые услуги

CAFG

-

QDPL
11.1%

Недвижимость

CAFG

-

QDPL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

CAFG vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFGQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.63

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.28

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.35

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

10.34

+5.33

CAFG vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QDPL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAFG и QDPL

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, примерно равная максимальной просадке QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-22.59%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.65%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-17.75%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.96%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.07%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.96%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и QDPL

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.06%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.87%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

12.47%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

15.03%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

15.01%

+4.40%

Сравнение комиссий CAFG и QDPL

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и QDPL

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QDPL в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and QDPL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (3.28%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 18.52% vs 13.70% for CAFG. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 18.52% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.30% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.60% for QDPL.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор