PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAFG с IWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

CAFG и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAFG и IWO

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.16%0.17%6.95%20.44%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Сравнение комиссий CAFG и IWO

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

CAFG vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.97

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.49

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.64

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.48

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.26

+0.36

Корреляция

Корреляция между CAFG и IWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и IWO

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IWO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и IWO

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и IWO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFGIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-60.11%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.87%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-10.59%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-16.80%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.44%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и IWO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 7.37%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFGIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.60%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

16.54%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

25.23%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

24.46%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

24.06%

-4.31%