PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 20.34%/yr for ICOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и ICOW

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%10.44%

Correlation

The correlation between CAFG and ICOW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.54

The correlation between CAFG and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и ICOW

Секторы
CAFG
ICOW

Технологии

30.8%
6.2%

Промышленность

19.3%
28.7%

Здравоохранение

18.8%
7.1%

Энергетика

13.4%
23.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.5%

Сырьевые материалы

2.4%
5.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CAFG
30.8%
ICOW
6.2%

Промышленность

CAFG
19.3%
ICOW
28.7%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
ICOW
7.1%

Энергетика

CAFG
13.4%
ICOW
23.7%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
ICOW
11.6%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
ICOW
8.9%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
ICOW
8.5%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
ICOW
5.4%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
ICOW

-

Финансовые услуги

CAFG

-

ICOW

-

Недвижимость

CAFG

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

CAFG vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.85

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.70

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.87

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

17.40

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.85

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.55

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CAFG и ICOW

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-43.49%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.02%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-14.81%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.58%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.24%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и ICOW

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.99%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.58%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

13.72%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

16.64%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.46%

+1.11%

Сравнение комиссий CAFG и ICOW

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и ICOW

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and ICOW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 20.34% vs 15.59% for CAFG. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 20.34% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор