PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с DWAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.90%/yr vs 18.57%/yr for DWAS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 27.36%.

CAFG

1 день
0.91%
1 месяц
3.24%
С начала года
30.28%
6 месяцев
27.33%
1 год
37.55%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAS

1 день
2.34%
1 месяц
5.71%
С начала года
27.36%
6 месяцев
23.73%
1 год
48.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.33%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и DWAS

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		30.28%0.17%6.95%21.26%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		27.36%6.09%9.81%17.20%

Correlation

The correlation between CAFG and DWAS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.85

The correlation between CAFG and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и DWAS

Секторы
CAFG
DWAS

Технологии

35.1%
20.9%

Здравоохранение

24.5%
25.9%

Промышленность

15.0%
18.0%

Энергетика

8.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Коммунальные услуги

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

-

13.3%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

CAFG
35.1%
DWAS
20.9%

Здравоохранение

CAFG
24.5%
DWAS
25.9%

Промышленность

CAFG
15.0%
DWAS
18.0%

Энергетика

CAFG
8.9%
DWAS
6.5%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
DWAS
5.9%

Коммуникационные услуги

CAFG
2.9%
DWAS
1.1%

Потребительский защитный сектор

CAFG
2.7%
DWAS
3.0%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
DWAS
3.9%

Коммунальные услуги

CAFG
1.1%
DWAS
0.3%

Финансовые услуги

CAFG

-

DWAS
13.3%

Недвижимость

CAFG

-

DWAS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с COWZCAFG с AVUVCAFG с SMCF
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

CAFG vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFGDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.02

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.69

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.83

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

15.55

-0.27

CAFG vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAFG и DWAS

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-46.16%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.02%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-33.83%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-10.26%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.10%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и DWAS

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.83%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.83%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

18.16%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

24.03%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

25.87%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

26.69%

-7.16%

Сравнение комиссий CAFG и DWAS

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и DWAS

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.31%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and DWAS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.83%) compared to CAFG (4.83%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs DWAS's -46.16%.

On 3-year performance, DWAS leads with 18.57% vs 15.90% for CAFG. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWAS has performed better with a 18.57% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

CAFG has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for DWAS.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.60% for DWAS.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор